Loadイベント内での例外がキャッチできない

VisualStudio2013でデバッグしているときに、WinFormsのLoadイベント内で例外が起きてもキャッチできないみたい。

イベントの実行中にエラーが起きても例外を捕まえられないのでエラーが起きたことがわからない。そのままフォームが表示されるので、おかしなフォームが表示されて、はて？ということになる。

これはバグなのか、仕様なのか？